どのようなプログラムトレードが有効かどうなのかを以下のようなトレードルールを取り決めて探っていきます。
流れとしては売りポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。
0.5円という幅を米ドル/円において１つの変動の基準とします。
前日の高値、安値を用いて平均を求めます。
小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5円を加えます。
この値を売りエントリー値とします。
エントリー値を越えら売りポジションを建てます。
売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。
越えなければ見送りポジションは建てません。
翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。
今度は売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの目標にします。
始値の時点で下回っていたら始値で、でなければ日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。
目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。
これが作業として毎日続いていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば売りポジションを建てる行為が同時に行われます。
売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てる作業には入れないということではないのです。
１つは前日の、１つは当日のという二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
